Сравнение ACEP с AFOS
ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from ARS Investment Partners. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ACEP и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEP показывает доходность 24.65%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 31.85%.
ACEP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 15.44%
- С начала года
- 24.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 21.43%
- С начала года
- 31.85%
- 1 год
- 68.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.53K | $36.84K | $48.24K | |
| $534.27K | $476.43K | $469.20K |
Сравнение доходности по годам ACEP и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 24.65% | 8.00% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.85% | 10.41% |
Correlation
The correlation between ACEP and AFOS is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEP vs. AFOS — Ранг доходности на риск
ACEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFOS
Сравнение ACEP c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEP | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEP и AFOS
Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEP | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -11.80% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -3.61% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -1.82% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEP и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEP | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 23.23% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 22.40% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 22.40% | -5.54% |
Сравнение комиссий ACEP и AFOS
И ACEP, и AFOS имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEP и AFOS
Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
ACEP and AFOS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEP and AFOS have the same expense ratio: 0.45% per year.
AFOS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.11% for ACEP.
Подберите оптимальное распределение для ACEP и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор