Сравнение ACEP с CNAV
ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACEP charges 0.45%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности ACEP и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEP показывает доходность 20.32%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 27.65%.
ACEP
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -11.37%
- 6 месяцев
- 20.70%
- С начала года
- 27.65%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEP и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 20.32% | 8.00% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 27.65% | 7.56% |
Correlation
The correlation between ACEP and CNAV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEP vs. CNAV — Ранг доходности на риск
ACEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNAV
Сравнение ACEP c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEP | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEP и CNAV
Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEP | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -30.06% | +23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -18.14% | +14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -5.52% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEP и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEP | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 32.77% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 30.85% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 30.85% | -13.59% |
Сравнение комиссий ACEP и CNAV
ACEP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEP и CNAV
Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACEP and CNAV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
ACEP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Mohr. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для ACEP и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор