Сравнение ACEP с CNAV
ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ACEP charges 0.45%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности ACEP и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACEP показывает доходность 21.62%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 46.16%.
ACEP
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- 10.31%
- С начала года
- 46.16%
- 6 месяцев
- 43.90%
- 1 год
- 72.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACEP и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 21.62% | 8.00% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 46.16% | 7.56% |
Correlation
The correlation between ACEP and CNAV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACEP vs. CNAV — Ранг доходности на риск
ACEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNAV
Сравнение ACEP c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEP | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACEP и CNAV
Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACEP | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -30.06% | +23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -6.27% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -5.38% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACEP и CNAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACEP | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 28.97% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 29.02% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 29.02% | -11.21% |
Сравнение комиссий ACEP и CNAV
ACEP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEP и CNAV
Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACEP and CNAV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
ACEP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Mohr. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 1.31% for CNAV.
Подберите оптимальное распределение для ACEP и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор