PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACEP с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEP с NRSH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ACEP is actively managed, while NRSH is passively managed. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности ACEP и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEP показывает доходность 24.65%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.35%.

ACEP

1 день
0.02%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

NRSH

1 день
-1.27%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
32.10%
С начала года
39.35%
1 год
50.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACEP

ARS Core Equity Portfolio ETF
$36.53K$36.84K$48.24K

NRSH

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
$196.59K$143.07K$75.56K

Сравнение доходности по годам ACEP и NRSH

2026 (YTD)2025
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.65%8.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		39.35%4.52%

Correlation

The correlation between ACEP and NRSH is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов ACEP и NRSH

Секторы
ACEP
NRSH

Технологии

34.3%
56.1%

Финансовые услуги

14.4%

-

Энергетика

12.5%
2.5%

Промышленность

12.1%
41.1%

Сырьевые материалы

11.1%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ACEP
34.3%
NRSH
56.1%

Финансовые услуги

ACEP
14.4%
NRSH

-

Энергетика

ACEP
12.5%
NRSH
2.5%

Промышленность

ACEP
12.1%
NRSH
41.1%

Сырьевые материалы

ACEP
11.1%
NRSH

-

Здравоохранение

ACEP
8.2%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

ACEP
2.8%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

ACEP
1.9%
NRSH

-

Недвижимость

ACEP
1.6%
NRSH
2.8%

Коммуникационные услуги

ACEP
1.2%
NRSH

-

Коммунальные услуги

ACEP

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARS Core Equity Portfolio ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с GXLCACEP с FNDBACEP с PSCXACEP с UJUNACEP с CNAVACEP с FNDX
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

ACEP vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ACEP c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACEPNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.84

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.47

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.69

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.49

—

ACEP vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACEP и NRSH

Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEPNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-24.01%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-6.39%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-5.58%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACEP и NRSH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEPNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

27.70%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

22.60%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

22.60%

-5.74%

Сравнение комиссий ACEP и NRSH

ACEP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEP и NRSH

Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности NRSH в 0.30%

ПозицияTTM202520242023
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

ACEP and NRSH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACEP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACEP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

NRSH has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Aztlan. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.75% for NRSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEP и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор