Сравнение FDN с WNTR
FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FDN is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, FDN returned -0.83% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. FDN charges 0.52%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности FDN и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDN показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.
FDN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 13.87%
WNTR
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 37.47%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDN и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | -3.82% | 15.42% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.46% | 52.78% |
Correlation
The correlation between FDN and WNTR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDN vs. WNTR — Ранг доходности на риск
FDN
WNTR
Сравнение FDN c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDN | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.29 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 5.85 | -5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDN и WNTR
Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDN | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -42.65% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -42.65% | +21.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -9.88% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -20.93% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 16.70% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDN и WNTR
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) составляет 7.41%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что FDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDN | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 17.54% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 45.99% | -30.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 52.83% | -33.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 53.10% | -25.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 53.10% | -27.48% |
Сравнение комиссий FDN и WNTR
FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDN и WNTR
FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 96.66%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FDN First Trust Dow Jones Internet Index | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 96.66% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
FDN and WNTR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.54%) compared to FDN (7.41%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs -0.83% for FDN. On fees, FDN is cheaper at 0.52% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs -0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDN is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 0.00% for FDN.
FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDN и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор