PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с POLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с POLIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and POLIX (Polen Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDN returned 13.87%/yr vs 11.99%/yr for POLIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDN charges 0.52%/yr vs 0.96%/yr for POLIX.

Доходность

Сравнение доходности FDN и POLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Polen Growth Fund (POLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -13.37%. За последние 10 лет акции FDN превзошли акции POLIX по среднегодовой доходности: 13.87% против 11.99% соответственно.

FDN

1 день
0.17%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-4.85%
1 год
-0.83%
3 года*
17.50%
5 лет*
1.22%
10 лет*
13.87%

POLIX

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-14.28%
1 год
-10.98%
3 года*
7.30%
5 лет*
0.52%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и POLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-3.82%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
POLIX
Polen Growth Fund		-13.37%3.87%22.57%39.17%-38.36%23.51%33.25%37.34%7.74%26.47%

Correlation

The correlation between FDN and POLIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.85

The correlation between FDN and POLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

Polen Growth Fund

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с KWEB
Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с OLGAXPOLIX с WCMIXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с VVPOLIX с QQQM

Доходность на риск

FDN vs. POLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 88
Ранг коэф-та Мартина
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c POLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDNPOLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.56

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.65

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.40

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.94

+0.84

FDN vs. POLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDN и POLIX

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и POLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNPOLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-42.84%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-23.94%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-23.94%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-42.84%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-42.84%

-11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-17.12%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-7.11%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

10.11%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и POLIX

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNPOLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.65%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

14.00%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

17.39%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

23.06%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

21.91%

+3.71%

Сравнение комиссий FDN и POLIX

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и POLIX

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POLIX
Polen Growth Fund		41.97%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%

Часто задаваемые вопросы

FDN and POLIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDN has higher volatility (7.41%) compared to POLIX (6.65%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs POLIX's -42.84%.

FDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и POLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор