Сравнение FDN с POLIX

С начала года, FDN показывает доходность -13.06%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -19.94%. За последние 10 лет акции FDN превзошли акции POLIX по среднегодовой доходности: 13.03% против 10.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDN берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDN и POLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.41%.

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и POLIX.

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.