PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDN returned 14.33%/yr vs 11.28%/yr for FDL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FDN charges 0.52%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FDN и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FDN превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 14.33% против 11.28% соответственно.

FDN

1 день
0.16%
1 месяц
4.90%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.44%
1 год
9.38%
3 года*
20.62%
5 лет*
4.28%
10 лет*
14.33%

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.35%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FDN and FDL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.48

The correlation between FDN and FDL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDN и FDL

Секторы
FDN
FDL

Технологии

37.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

29.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

27.7%
3.8%

Финансовые услуги

2.4%
15.1%

Промышленность

1.4%
3.8%

Здравоохранение

1.1%
16.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

FDN
37.7%
FDL
1.1%

Коммуникационные услуги

FDN
29.7%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

FDN
27.7%
FDL
3.8%

Финансовые услуги

FDN
2.4%
FDL
15.1%

Промышленность

FDN
1.4%
FDL
3.8%

Здравоохранение

FDN
1.1%
FDL
16.8%

Сырьевые материалы

FDN

-

FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

FDN

-

FDL
14.7%

Энергетика

FDN

-

FDL
27.3%

Недвижимость

FDN

-

FDL

-

Коммунальные услуги

FDN

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FDN vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.27

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.49

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

5.99

-5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

14.59

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.27

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.89

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FDN и FDL

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDNFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-65.93%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-4.27%

-17.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-12.24%

-12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-16.46%

-37.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-41.40%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.41%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-9.66%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

1.75%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и FDL

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDNFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.95%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

7.85%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

11.30%

+7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.24%

14.31%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

17.11%

+8.49%

Сравнение комиссий FDN и FDL

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и FDL

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDN and FDL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDN has higher volatility (5.14%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, FDN dropped -61.55% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDN leads with 14.33% vs 11.28% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDN has performed better with a 14.33% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for FDN.

FDN is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FDN tracks Dow Jones Internet Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.52% for FDN and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор