PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDN с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FDN и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDN и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDN и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-13.06%10.70%30.35%51.48%-45.54%6.55%52.55%19.25%6.17%37.64%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FDN показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции FDN превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.60% соответственно.

FDN

1 день
3.51%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-16.37%
1 год
5.35%
3 года*
16.54%
5 лет*
0.92%
10 лет*
13.03%

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet Index

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с KWEB
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FDN и FDL

FDN берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FDN vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDNFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.47

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.06

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.96

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

7.63

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDNFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.47

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.99

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между FDN и FDL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN и FDL

FDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FDN и FDL

Максимальная просадка FDN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FDNFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-65.93%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.31%

-11.58%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.97%

-16.46%

-37.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.97%

-41.40%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-0.10%

-18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-9.73%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

3.10%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN и FDL

First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDNFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

2.56%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

8.16%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

14.96%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.31%

14.31%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

17.09%

+8.47%