Сравнение FDMO с SEIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM).
FDMO и SEIM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FDMO и SEIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDMO и SEIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | -3.41% | 21.43% | 32.78% | 24.79% | 1.01% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.63% | 20.20% | 39.12% | 16.25% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FDMO показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 0.63%.
FDMO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
SEIM
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMO и SEIM
FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.
Доходность на риск
FDMO vs. SEIM — Ранг доходности на риск
FDMO
SEIM
Сравнение FDMO c SEIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMO | SEIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.88 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.29 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 9.88 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMO | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FDMO и SEIM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMO и SEIM
Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности SEIM в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.66% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDMO и SEIM
Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и SEIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDMO | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -22.17% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -12.89% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -4.92% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -4.12% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.99% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMO и SEIM
Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеют волатильность 7.55% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDMO | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.46% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 13.44% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 21.62% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.94% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.94% | +0.61% |