Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) Коэффициент Шарпа: 1.24

Коэффициент Шарпа FDMO равен 1.24, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.24 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа FDMO

Средне

FDMO опережает 42.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция FDMO на рынке

График показывает коэффициент Шарпа FDMO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.73 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.73 до 1.92
Зеленая зона (верхние 25%): 1.92 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 6.33+
Медиана (50-й перцентиль): 1.41 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Fidelity Momentum Factor ETF с другими ETF в категории Momentum, Large Cap Growth Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность FDMO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
ULVM	VictoryShares US Value Momentum ETF	2.75
SPVM	Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	2.68
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	2.41
QARP	Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF	2.38
USVM	VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF	2.35
PTH	Invesco DWA Healthcare Momentum ETF	2.35
DVLU	First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF	2.34
NACP	Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF	2.28
XMVM	Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	2.27
ROUS	Hartford Multifactor US Equity ETF	2.23
FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	1.24

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FDMO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FDMO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

FDMO действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель