Сравнение FDMO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FDMO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDMO или JEPQ.
Основные характеристики
| FDMO | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.58% | 6.32% |
| Дох-ть за 1 год | 30.82% | 28.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.72 |
| Дневная вол-ть | 13.31% | 10.99% |
| Макс. просадка | -33.94% | -16.82% |
| Current Drawdown | -4.27% | -4.01% |
Корреляция
Корреляция между FDMO и JEPQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDMO и JEPQ
С начала года, FDMO показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 6.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMO и JEPQ
FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDMO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMO и JEPQ
Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности JEPQ в 9.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.70% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.29% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDMO и JEPQ
Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDMO и JEPQ
Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 4.50% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.