Сравнение FDMO с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FDMO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDMO и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDMO и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | -3.41% | 21.43% | 32.78% | 24.79% | -19.32% | 22.23% | 21.71% | 25.29% | -4.13% | 23.93% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FDMO показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
FDMO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMO и SCHG
FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
FDMO vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FDMO
SCHG
Сравнение FDMO c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMO | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.76 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.24 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.09 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 3.71 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.76 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.79 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FDMO и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMO и SCHG
Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.66% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FDMO и SCHG
Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDMO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -34.59% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -16.41% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -34.59% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -12.51% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -5.22% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 4.84% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMO и SCHG
Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDMO | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.77% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 12.54% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 22.45% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 22.31% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 21.51% | -1.96% |