PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. FDMO is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 16.35%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 15.24%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

FDMO

1 день
0.00%
1 месяц
5.75%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.11%
1 год
33.05%
3 года*
28.67%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-7.35%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between FDMO and VFMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.90

The correlation between FDMO and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDMO и VFMO

Секторы
FDMO
VFMO

Технологии

35.7%
17.5%

Финансовые услуги

11.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.7%

Промышленность

10.1%
24.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
3.4%

Здравоохранение

8.8%
22.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.5%

Энергетика

3.5%
7.3%

Коммунальные услуги

2.3%
0.2%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

2.0%
6.4%

Технологии

FDMO
35.7%
VFMO
17.5%

Финансовые услуги

FDMO
11.7%
VFMO
6.5%

Потребительский циклический сектор

FDMO
10.1%
VFMO
8.7%

Промышленность

FDMO
10.1%
VFMO
24.7%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.8%
VFMO
3.4%

Здравоохранение

FDMO
8.8%
VFMO
22.9%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
VFMO
2.5%

Энергетика

FDMO
3.5%
VFMO
7.3%

Коммунальные услуги

FDMO
2.3%
VFMO
0.2%

Недвижимость

FDMO
2.0%
VFMO
0.1%

Сырьевые материалы

FDMO
2.0%
VFMO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

FDMO vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.12

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.77

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.09

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

15.46

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.66

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FDMO и VFMO

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-36.77%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.98%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-24.40%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-25.80%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-7.76%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.90%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и VFMO

Текущая волатильность для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) составляет 4.72%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что FDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.05%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

16.38%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

21.21%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

21.70%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

23.56%

-4.06%

Сравнение комиссий FDMO и VFMO

FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и VFMO

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and VFMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to FDMO (4.72%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, FDMO leads with 16.35% vs 14.03% for VFMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FDMO has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 16.35% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.

VFMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.56% for FDMO.

They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор