PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMO с VFMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).

FDMO и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FDMO и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMO и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		-3.41%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-7.35%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		4.82%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.

FDMO

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.16%
1 год
24.32%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

VFMO

1 день
1.59%
1 месяц
-4.52%
С начала года
4.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
32.56%
3 года*
22.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с SCHGFDMO с FTECFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с QQQVFMO с AVUV

Сравнение комиссий FDMO и VFMO

FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

FDMO vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOVFMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.83

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.50

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

9.55

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.30

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.15

Корреляция

Корреляция между FDMO и VFMO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и VFMO

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VFMO в 0.74%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.66%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDMO и VFMO

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и VFMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMOVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-36.77%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-13.25%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-25.80%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-4.87%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-7.91%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.46%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и VFMO

Текущая волатильность для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) составляет 7.55%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что FDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMOVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

9.31%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

17.78%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

25.09%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

21.73%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

23.64%

-4.09%