PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 16.35%/yr vs 13.90%/yr for VOO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

FDMO

1 день
-0.32%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FDMO and VOO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.92

The correlation between FDMO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDMO и VOO

Секторы
FDMO
VOO

Технологии

35.7%
35.7%

Финансовые услуги

11.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Промышленность

10.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
11.3%

Здравоохранение

8.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Технологии

FDMO
35.7%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

FDMO
11.7%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

FDMO
10.1%
VOO
10.2%

Промышленность

FDMO
10.1%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.8%
VOO
11.3%

Здравоохранение

FDMO
8.8%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
VOO
4.9%

Энергетика

FDMO
3.5%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

FDMO
2.3%
VOO
2.4%

Недвижимость

FDMO
2.0%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

FDMO
2.0%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIMFDMO с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FDMO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.39

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.25

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.16

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

14.73

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.39

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.89

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FDMO и VOO

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-33.99%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.90%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-18.69%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-24.52%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.70%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.69%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.91%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и VOO

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.84%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

8.90%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

11.80%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

16.81%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

18.01%

+1.50%

Сравнение комиссий FDMO и VOO

FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и VOO

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDMO and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDMO has higher volatility (4.82%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, FDMO leads with 16.35% vs 13.90% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 16.35% return vs 13.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.56% for FDMO.

FDMO is categorized as Momentum, while VOO is S&P 500. FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор