Сравнение FDMO с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
FDMO и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FDMO и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDMO и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | -3.41% | 28.20% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FDMO показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
FDMO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMO и FMTM
FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
FDMO vs. FMTM — Ранг доходности на риск
FDMO
FMTM
Сравнение FDMO c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMO | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.68 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.20 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.23 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 12.18 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.68 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.71 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между FDMO и FMTM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMO и FMTM
Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.66% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDMO и FMTM
Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDMO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -12.12% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -12.12% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -6.27% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -1.89% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.21% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMO и FMTM
Текущая волатильность для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) составляет 7.55%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDMO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 10.78% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 19.28% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 23.38% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 23.19% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 23.19% | -3.64% |