Сравнение FDMLX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FDMLX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDMLX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 0.66% | 11.64% | 10.76% | 19.77% | -3.24% | 27.54% | 11.45% | 17.72% | -7.17% | 24.39% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDMLX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FDMLX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.80% против 14.08% соответственно.
FDMLX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.80%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMLX и FXAIX
FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FDMLX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDMLX
FXAIX
Сравнение FDMLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMLX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.97 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 7.30 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.97 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FDMLX и FXAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMLX и FXAIX
Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 11.55% | 11.63% | 12.75% | 24.60% | 65.08% | 18.63% | 4.18% | 4.94% | 9.28% | 4.53% | 1.51% | 5.76% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDMLX и FXAIX
Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDMLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -33.79% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -12.13% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -24.50% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -33.79% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -6.23% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.83% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.53% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMLX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDMLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.34% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 9.53% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 18.32% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 16.92% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.05% | +1.13% |