Сравнение FDMLX с FIUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).
FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FDMLX и FIUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDMLX и FIUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 0.66% | 11.64% | 10.76% | 19.77% | -3.24% | 27.54% | 11.45% | 17.72% | -7.17% | 24.39% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 8.42% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FDMLX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FIUIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FDMLX превзошли акции FIUIX по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.99% соответственно.
FDMLX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.80%
FIUIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMLX и FIUIX
FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIUIX в 0.60%.
Доходность на риск
FDMLX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск
FDMLX
FIUIX
Сравнение FDMLX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMLX | FIUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.45 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.67 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.62 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 1.71 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMLX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.45 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDMLX и FIUIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMLX и FIUIX
Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности FIUIX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 11.55% | 11.63% | 12.75% | 24.60% | 65.08% | 18.63% | 4.18% | 4.94% | 9.28% | 4.53% | 1.51% | 5.76% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.26% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FDMLX и FIUIX
Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и FIUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDMLX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -66.48% | +31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -13.84% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -16.64% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -33.51% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -4.58% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -11.78% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.97% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMLX и FIUIX
Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDMLX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.00% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 12.18% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 16.37% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 15.73% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.06% | +2.12% |