PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIUIX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIUIXFXAIX
Дох-ть с нач. г.27.94%18.98%
Дох-ть за 1 год34.14%28.29%
Дох-ть за 3 года13.25%9.93%
Дох-ть за 5 лет9.03%15.32%
Дох-ть за 10 лет9.11%12.96%
Коэф-т Шарпа2.252.20
Дневная вол-ть15.11%12.70%
Макс. просадка-64.42%-33.79%
Текущая просадка-1.20%-0.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FIUIX и FXAIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и FXAIX

С начала года, FIUIX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции FIUIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.11% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
23.53%
8.27%
FIUIX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIUIX и FXAIX

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund
График комиссии FIUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIUIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIUIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIUIX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIUIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIUIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIUIX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIUIX, с текущим значением в 11.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.06
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 12.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.11

Сравнение коэффициента Шарпа FIUIX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FIUIX и FXAIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.25
2.20
FIUIX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и FXAIX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FXAIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund
5.60%7.60%3.77%5.19%3.73%6.88%10.10%5.99%3.33%4.74%3.22%1.91%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и FXAIX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.20%
-0.61%
FIUIX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 2.80%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.80%
3.99%
FIUIX
FXAIX