PortfoliosLab logo
Сравнение FIUIX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIUIX и FXAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.76%
424.22%
FIUIX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIUIX:

1.42

FXAIX:

0.54

Коэф-т Сортино

FIUIX:

1.88

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FIUIX:

1.26

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIUIX:

1.93

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

FIUIX:

5.10

FXAIX:

2.28

Индекс Язвы

FIUIX:

4.44%

FXAIX:

4.59%

Дневная вол-ть

FIUIX:

16.02%

FXAIX:

19.56%

Макс. просадка

FIUIX:

-64.42%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FIUIX:

-6.02%

FXAIX:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции FIUIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.90% против 11.95% соответственно.


FIUIX

С начала года

3.28%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-2.22%

1 год

22.85%

5 лет

9.04%

10 лет

5.90%

FXAIX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.46%

1 год

9.84%

5 лет

15.27%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIUIX и FXAIX

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FIUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIUIX: 0.60%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIUIX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIUIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIUIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIUIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIUIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIUIX: 1.42
FXAIX: 0.54
Коэффициент Сортино FIUIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIUIX: 1.88
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FIUIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIUIX: 1.26
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FIUIX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIUIX: 1.93
FXAIX: 0.56
Коэффициент Мартина FIUIX, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIUIX: 5.10
FXAIX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.54
FIUIX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и FXAIX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund
2.14%2.09%2.23%1.92%2.29%2.27%2.70%2.48%2.10%2.72%4.74%3.22%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и FXAIX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.02%
-9.83%
FIUIX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 8.33%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.33%
14.39%
FIUIX
FXAIX