PortfoliosLab logo
Сравнение FIUIX с FPHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIUIX и FPHAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
294.66%
444.99%
FIUIX
FPHAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIUIX:

1.42

FPHAX:

-0.39

Коэф-т Сортино

FIUIX:

1.88

FPHAX:

-0.40

Коэф-т Омега

FIUIX:

1.26

FPHAX:

0.95

Коэф-т Кальмара

FIUIX:

1.93

FPHAX:

-0.26

Коэф-т Мартина

FIUIX:

5.10

FPHAX:

-0.62

Индекс Язвы

FIUIX:

4.44%

FPHAX:

12.47%

Дневная вол-ть

FIUIX:

16.02%

FPHAX:

19.83%

Макс. просадка

FIUIX:

-64.42%

FPHAX:

-37.34%

Текущая просадка

FIUIX:

-6.02%

FPHAX:

-22.84%

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FPHAX с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции FIUIX превзошли акции FPHAX по среднегодовой доходности: 5.90% против 1.53% соответственно.


FIUIX

С начала года

3.28%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-2.22%

1 год

22.85%

5 лет

9.04%

10 лет

5.90%

FPHAX

С начала года

-4.85%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-8.66%

5 лет

2.10%

10 лет

1.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIUIX и FPHAX

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.


График комиссии FPHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPHAX: 0.75%
График комиссии FIUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIUIX: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIUIX и FPHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIUIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIUIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

FPHAX
Ранг риск-скорректированной доходности FPHAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIUIX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIUIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIUIX: 1.42
FPHAX: -0.39
Коэффициент Сортино FIUIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIUIX: 1.88
FPHAX: -0.40
Коэффициент Омега FIUIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIUIX: 1.26
FPHAX: 0.95
Коэффициент Кальмара FIUIX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIUIX: 1.93
FPHAX: -0.26
Коэффициент Мартина FIUIX, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIUIX: 5.10
FPHAX: -0.62

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FPHAX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
-0.39
FIUIX
FPHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и FPHAX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FPHAX в 1.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund
2.14%2.09%2.23%1.92%2.29%2.27%2.70%2.48%2.10%2.72%4.74%3.22%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
1.05%1.21%0.63%1.33%1.17%1.31%1.31%1.44%1.33%1.07%5.59%5.81%

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и FPHAX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки FPHAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FPHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.02%
-22.84%
FIUIX
FPHAX

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и FPHAX

Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 8.33%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.33%
10.82%
FIUIX
FPHAX