PortfoliosLab logo
Сравнение FIUIX с FSPTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIUIX и FSPTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,828.80%
15,965.66%
FIUIX
FSPTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIUIX:

1.42

FSPTX:

0.19

Коэф-т Сортино

FIUIX:

1.88

FSPTX:

0.50

Коэф-т Омега

FIUIX:

1.26

FSPTX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FIUIX:

1.93

FSPTX:

0.21

Коэф-т Мартина

FIUIX:

5.10

FSPTX:

0.68

Индекс Язвы

FIUIX:

4.44%

FSPTX:

9.11%

Дневная вол-ть

FIUIX:

16.02%

FSPTX:

32.69%

Макс. просадка

FIUIX:

-64.42%

FSPTX:

-84.32%

Текущая просадка

FIUIX:

-6.02%

FSPTX:

-20.10%

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -16.40%. За последние 10 лет акции FIUIX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 5.90% против 18.05% соответственно.


FIUIX

С начала года

3.28%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-2.22%

1 год

22.85%

5 лет

9.04%

10 лет

5.90%

FSPTX

С начала года

-16.40%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-13.73%

1 год

3.47%

5 лет

17.57%

10 лет

18.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIUIX и FSPTX

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.


График комиссии FSPTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPTX: 0.67%
График комиссии FIUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIUIX: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIUIX и FSPTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIUIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIUIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

FSPTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPTX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIUIX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIUIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIUIX: 1.42
FSPTX: 0.19
Коэффициент Сортино FIUIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIUIX: 1.88
FSPTX: 0.50
Коэффициент Омега FIUIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIUIX: 1.26
FSPTX: 1.07
Коэффициент Кальмара FIUIX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIUIX: 1.93
FSPTX: 0.21
Коэффициент Мартина FIUIX, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIUIX: 5.10
FSPTX: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FSPTX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.19
FIUIX
FSPTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и FSPTX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FSPTX в 5.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund
2.14%2.09%2.23%1.92%2.29%2.27%2.70%2.48%2.10%2.72%4.74%3.22%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
5.63%4.71%0.01%3.95%11.62%18.86%1.61%23.63%8.31%1.49%4.28%17.85%

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и FSPTX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -64.42%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.02%
-20.10%
FIUIX
FSPTX

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 8.33%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.33%
20.80%
FIUIX
FSPTX