PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIUIX с FSUTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIUIX с FSUTX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX).

FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г.. FSUTX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIUIX или FSUTX.

Корреляция

Корреляция между FIUIX и FSUTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FIUIX и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,828.80%
3,295.38%
FIUIX
FSUTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIUIX:

1.42

FSUTX:

1.03

Коэф-т Сортино

FIUIX:

1.88

FSUTX:

1.42

Коэф-т Омега

FIUIX:

1.26

FSUTX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FIUIX:

1.93

FSUTX:

1.29

Коэф-т Мартина

FIUIX:

5.10

FSUTX:

3.43

Индекс Язвы

FIUIX:

4.44%

FSUTX:

5.51%

Дневная вол-ть

FIUIX:

16.02%

FSUTX:

18.40%

Макс. просадка

FIUIX:

-64.42%

FSUTX:

-65.05%

Текущая просадка

FIUIX:

-6.02%

FSUTX:

-8.50%

Доходность по периодам

С начала года, FIUIX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции FIUIX уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 5.90% против 7.81% соответственно.

FIUIX

С начала года

3.28%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-2.22%

1 год

22.85%

5 лет

9.04%

10 лет

5.90%

FSUTX

С начала года

0.68%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-4.02%

1 год

19.50%

5 лет

10.37%

10 лет

7.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIUIX и FSUTX

FIUIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.

FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
График комиссии FSUTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSUTX: 0.74%
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund
График комиссии FIUIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIUIX: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIUIX и FSUTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIUIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIUIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIUIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSUTX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIUIX c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIUIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIUIX: 1.42
FSUTX: 1.03
Коэффициент Сортино FIUIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIUIX: 1.88
FSUTX: 1.42
Коэффициент Омега FIUIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIUIX: 1.26
FSUTX: 1.19
Коэффициент Кальмара FIUIX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIUIX: 1.93
FSUTX: 1.29
Коэффициент Мартина FIUIX, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIUIX: 5.10
FSUTX: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа FIUIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FSUTX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIUIX и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.03
FIUIX
FSUTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIUIX и FSUTX

Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что сопоставимо с доходностью FSUTX в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIUIX
Fidelity Telecom and Utilities Fund		2.14%2.09%2.23%1.92%2.29%2.27%2.70%2.48%2.10%2.72%4.74%3.22%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		2.13%2.01%2.11%1.66%1.63%2.31%2.01%1.71%1.62%2.48%6.97%9.07%

Просадки

Сравнение просадок FIUIX и FSUTX

Максимальная просадка FIUIX за все время составила -64.42%, примерно равная максимальной просадке FSUTX в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FSUTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.02%
-8.50%
FIUIX
FSUTX

Волатильность

Сравнение волатильности FIUIX и FSUTX

Текущая волатильность для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) составляет 8.33%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что FIUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.33%
9.08%
FIUIX
FSUTX