Сравнение FDM с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
FDM и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDM и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDM и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 4.15% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 11.30% против 9.96% соответственно.
FDM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.30%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и VTWO
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
FDM vs. VTWO — Ранг доходности на риск
FDM
VTWO
Сравнение FDM c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDM | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.15 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.70 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.91 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 7.12 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDM | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.15 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.16 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDM и VTWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и VTWO
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.32% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и VTWO
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDM | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -41.19% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.90% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -31.88% | +8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | -41.19% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -7.29% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -8.47% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.74% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и VTWO
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 6.34%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDM | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 7.38% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 14.44% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 23.29% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 22.49% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 23.04% | +0.29% |