PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDM с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FDM и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDM и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDM и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		4.15%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FDM уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 11.30% против 15.77% соответственно.

FDM

1 день
0.73%
1 месяц
-3.49%
С начала года
4.15%
6 месяцев
10.52%
1 год
34.37%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.30%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FDM и TDIV

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FDM vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.25

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.87

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.27

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

7.79

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.25

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.76

-0.43

Корреляция

Корреляция между FDM и TDIV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и TDIV

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.32%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FDM и TDIV

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-31.97%

-31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.07%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-31.97%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-31.97%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-7.52%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-4.88%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.80%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и TDIV

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 6.34% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.10%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

13.70%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

23.52%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

20.45%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

20.73%

+2.60%