PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с SMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDM с SMDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).

FDM и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDM и SMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDM и SMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		3.39%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		4.65%0.26%7.03%8.99%-5.90%18.98%-4.74%17.23%-0.58%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 11.22% против 7.09% соответственно.

FDM

1 день
1.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
3.39%
6 месяцев
9.17%
1 год
33.86%
3 года*
17.23%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.22%

SMDV

1 день
1.00%
1 месяц
-3.75%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.62%
1 год
7.62%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.59%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с SPYSMDV с NOBLSMDV с VBR

Сравнение комиссий FDM и SMDV

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.

FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Доходность на риск

FDM vs. SMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c SMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMSMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.42

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.75

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.71

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

2.07

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. SMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SMDV равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и SMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMSMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.42

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.19

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между FDM и SMDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и SMDV

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SMDV в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.33%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.51%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FDM и SMDV

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и SMDV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMSMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-34.12%

-29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.94%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-21.23%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-34.12%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.47%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-5.99%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.73%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и SMDV

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMSMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.27%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

10.67%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

18.24%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

18.71%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

20.71%

+2.62%