PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с ROSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDM returned 12.38%/yr vs 11.46%/yr for ROSC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности FDM и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции ROSC по среднегодовой доходности: 12.38% против 11.46% соответственно.

FDM

1 день
0.78%
1 месяц
5.46%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.66%
1 год
29.74%
3 года*
20.27%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.38%

ROSC

1 день
0.95%
1 месяц
4.55%
С начала года
17.76%
6 месяцев
15.56%
1 год
35.08%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		14.74%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		17.76%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between FDM and ROSC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.82

The correlation between FDM and ROSC shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDM и ROSC

Секторы
FDM
ROSC

Финансовые услуги

42.2%
18.4%

Промышленность

14.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
14.6%

Технологии

6.8%
13.0%

Здравоохранение

6.2%
20.0%

Энергетика

4.6%
3.2%

Сырьевые материалы

4.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.5%

Недвижимость

1.4%
5.6%

Коммунальные услуги

1.0%
1.9%

Финансовые услуги

FDM
42.2%
ROSC
18.4%

Промышленность

FDM
14.9%
ROSC
11.0%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.4%
ROSC
14.6%

Технологии

FDM
6.8%
ROSC
13.0%

Здравоохранение

FDM
6.2%
ROSC
20.0%

Энергетика

FDM
4.6%
ROSC
3.2%

Сырьевые материалы

FDM
4.5%
ROSC
2.6%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.5%
ROSC
6.4%

Коммуникационные услуги

FDM
3.3%
ROSC
3.5%

Недвижимость

FDM
1.4%
ROSC
5.6%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
ROSC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF

Доходность на риск

FDM vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDMROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.28

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.31

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

4.55

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

14.84

-5.14

FDM vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа ROSC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDM и ROSC

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-43.13%

-20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-7.75%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-23.74%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-23.74%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-43.13%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-7.18%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.37%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и ROSC

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.60%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

10.43%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

15.49%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

19.29%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

20.24%

+3.11%

Сравнение комиссий FDM и ROSC

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и ROSC

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ROSC в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.20%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.77%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FDM and ROSC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (4.82%) compared to ROSC (3.60%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs ROSC's -43.13%.

On 10-year performance, FDM leads with 12.38% vs 11.46% for ROSC. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDM has performed better with a 12.38% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

ROSC has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.20% for FDM.

FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and Hartford. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор