PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDM returned 8.37%/yr vs 4.31%/yr for KNG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDM charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FDM и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-12.46%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between FDM and KNG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.69

The correlation between FDM and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDM и KNG

Секторы
FDM
KNG

Финансовые услуги

41.2%
12.7%

Промышленность

16.4%
20.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.5%

Технологии

6.2%
4.3%

Здравоохранение

6.2%
10.1%

Энергетика

5.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
23.5%

Сырьевые материалы

4.2%
10.2%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Недвижимость

1.4%
4.4%

Коммунальные услуги

1.0%
6.1%

Финансовые услуги

FDM
41.2%
KNG
12.7%

Промышленность

FDM
16.4%
KNG
20.3%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.0%
KNG
5.5%

Технологии

FDM
6.2%
KNG
4.3%

Здравоохранение

FDM
6.2%
KNG
10.1%

Энергетика

FDM
5.0%
KNG
3.0%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.7%
KNG
23.5%

Сырьевые материалы

FDM
4.2%
KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

FDM
3.7%
KNG

-

Недвижимость

FDM
1.4%
KNG
4.4%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FDM vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.73

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.15

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

0.87

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

2.25

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.73

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FDM и KNG

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-35.12%

-28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.61%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-14.24%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-18.20%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-5.89%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-4.13%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.32%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и KNG

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.29%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

7.39%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

10.19%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

13.59%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

17.18%

+6.18%

Сравнение комиссий FDM и KNG

FDM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и KNG

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности KNG в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDM and KNG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (4.50%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FDM leads with 8.37% vs 4.31% for KNG. On fees, FDM is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDM has performed better with a 8.37% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 1.28% for FDM.

FDM is categorized as Small Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.75% for KNG.

FDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор