PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDM с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDM returned 11.53%/yr vs 6.03%/yr for KNG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDM charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FDM и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 9.14%.

FDM

1 день
1.36%
1 месяц
4.43%
6 месяцев
11.24%
С начала года
17.07%
1 год
30.42%
3 года*
18.81%
5 лет*
11.53%
10 лет*
11.83%

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		17.07%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-12.65%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between FDM and KNG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.69

The correlation between FDM and KNG shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDM и KNG

Секторы
FDM
KNG

Финансовые услуги

42.2%
12.8%

Промышленность

14.9%
20.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.3%

Технологии

6.8%
4.6%

Здравоохранение

6.2%
10.2%

Энергетика

4.6%
2.9%

Сырьевые материалы

4.5%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
23.6%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.4%
4.6%

Коммунальные услуги

1.0%
5.7%

Финансовые услуги

FDM
42.2%
KNG
12.8%

Промышленность

FDM
14.9%
KNG
20.2%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.4%
KNG
5.3%

Технологии

FDM
6.8%
KNG
4.6%

Здравоохранение

FDM
6.2%
KNG
10.2%

Энергетика

FDM
4.6%
KNG
2.9%

Сырьевые материалы

FDM
4.5%
KNG
10.2%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.5%
KNG
23.6%

Коммуникационные услуги

FDM
3.3%
KNG

-

Недвижимость

FDM
1.4%
KNG
4.6%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
KNG
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FDM vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDMKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.18

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.82

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.47

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

3.67

+6.56

FDM vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDM и KNG

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-35.12%

-28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.61%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-14.24%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-18.20%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.41%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-4.10%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.43%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и KNG

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 3.93%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.20%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

8.16%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

10.73%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

13.64%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

17.14%

+6.18%

Сравнение комиссий FDM и KNG

FDM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и KNG

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.35%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDM and KNG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.20%) compared to FDM (3.93%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FDM leads with 11.53% vs 6.03% for KNG. On fees, FDM is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDM has performed better with a 11.53% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 1.35% for FDM.

FDM is categorized as Small Cap Blend Equities, while KNG is Dividend. FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.75% for KNG.

FDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор