Сравнение FDM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FDM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDM и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDM и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 4.15% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.30% против 9.83% соответственно.
FDM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.30%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и IWM
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
FDM vs. IWM — Ранг доходности на риск
FDM
IWM
Сравнение FDM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.15 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.70 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.93 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 7.08 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.15 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FDM и IWM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и IWM
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.32% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и IWM
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -59.05% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.74% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -31.91% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | -41.13% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -7.33% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -10.83% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.73% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и IWM
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 6.34%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 7.36% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 14.48% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 23.18% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 22.54% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 22.99% | +0.34% |