PortfoliosLab logo
Сравнение IWC с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWC и VO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IWC и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.96%
453.83%
IWC
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWC:

-0.04

VO:

0.46

Коэф-т Сортино

IWC:

0.13

VO:

0.76

Коэф-т Омега

IWC:

1.02

VO:

1.11

Коэф-т Кальмара

IWC:

-0.03

VO:

0.44

Коэф-т Мартина

IWC:

-0.12

VO:

1.68

Индекс Язвы

IWC:

9.42%

VO:

4.94%

Дневная вол-ть

IWC:

27.01%

VO:

18.11%

Макс. просадка

IWC:

-64.61%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

IWC:

-27.15%

VO:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность -15.18%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 4.55% против 8.74% соответственно.


IWC

С начала года

-15.18%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-0.92%

5 лет

9.15%

10 лет

4.55%

VO

С начала года

-3.51%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-3.47%

1 год

7.64%

5 лет

13.02%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWC и VO

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.


График комиссии IWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWC: 0.60%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWC и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWC c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWC: -0.04
VO: 0.46
Коэффициент Сортино IWC, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWC: 0.13
VO: 0.76
Коэффициент Омега IWC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWC: 1.02
VO: 1.11
Коэффициент Кальмара IWC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWC: -0.03
VO: 0.44
Коэффициент Мартина IWC, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWC: -0.12
VO: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.46
IWC
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и VO

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VO в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWC
iShares Microcap ETF
1.27%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок IWC и VO

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.15%
-10.09%
IWC
VO

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и VO

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.96%
12.96%
IWC
VO