Сравнение FDM с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FDM и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDM и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDM и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 4.15% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDM показывает доходность 4.15%, а IJR немного ниже – 4.11%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 11.30% против 9.88% соответственно.
FDM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.30%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и IJR
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
FDM vs. IJR — Ранг доходности на риск
FDM
IJR
Сравнение FDM c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDM | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.92 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.43 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.42 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 5.73 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.92 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FDM и IJR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и IJR
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.32% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и IJR
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -58.15% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -14.85% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -28.02% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | -44.36% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -5.26% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -9.34% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.68% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и IJR
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.34% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.25% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 12.99% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 22.66% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 21.51% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 22.91% | +0.42% |