PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с IJR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index while IJR tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDM returned 12.38%/yr vs 11.43%/yr for IJR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности FDM и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 12.38% против 11.43% соответственно.

FDM

1 день
0.78%
1 месяц
5.46%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.66%
1 год
29.74%
3 года*
20.27%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.38%

IJR

1 день
1.16%
1 месяц
5.43%
С начала года
20.72%
6 месяцев
17.82%
1 год
34.67%
3 года*
16.60%
5 лет*
6.51%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		14.74%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		20.72%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between FDM and IJR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2005 г.

0.91

The correlation between FDM and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDM и IJR

Секторы
FDM
IJR

Финансовые услуги

42.2%
16.0%

Промышленность

14.9%
16.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.5%

Технологии

6.8%
15.9%

Здравоохранение

6.2%
11.0%

Энергетика

4.6%
6.8%

Сырьевые материалы

4.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.2%

Недвижимость

1.4%
7.5%

Коммунальные услуги

1.0%
1.9%

Финансовые услуги

FDM
42.2%
IJR
16.0%

Промышленность

FDM
14.9%
IJR
16.0%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.4%
IJR
12.5%

Технологии

FDM
6.8%
IJR
15.9%

Здравоохранение

FDM
6.2%
IJR
11.0%

Энергетика

FDM
4.6%
IJR
6.8%

Сырьевые материалы

FDM
4.5%
IJR
4.7%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.5%
IJR
3.2%

Коммуникационные услуги

FDM
3.3%
IJR
3.2%

Недвижимость

FDM
1.4%
IJR
7.5%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
IJR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJHIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

FDM vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDMIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.97

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.85

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

4.01

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

13.47

-3.77

FDM vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDM и IJR

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-58.15%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.68%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-28.02%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-28.02%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-44.36%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-9.26%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.58%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и IJR

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.82% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.01%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.10%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

17.71%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

21.40%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

22.90%

+0.45%

Сравнение комиссий FDM и IJR

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и IJR

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.20%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

FDM and IJR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (5.01%) compared to FDM (4.82%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, FDM leads with 12.38% vs 11.43% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDM has performed better with a 12.38% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

FDM has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.14% for IJR.

FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор