Сравнение FDM с ESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX).
FDM и ESIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDM и ESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDM и ESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.32% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.16% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у ESIX с доходностью 1.16%.
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
ESIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и ESIX
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.
Доходность на риск
FDM vs. ESIX — Ранг доходности на риск
FDM
ESIX
Сравнение FDM c ESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDM | ESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.60 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.01 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.94 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 3.37 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDM | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.60 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FDM и ESIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и ESIX
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ESIX в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.59% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и ESIX
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и ESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDM | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -27.56% | -35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -14.82% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -7.24% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -8.79% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.11% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и ESIX
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеют волатильность 6.37% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDM | ESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.12% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 12.66% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 22.53% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 21.66% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.66% | +1.67% |