PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с ESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index while ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDM returned 18.03%/yr vs 14.39%/yr for ESIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности FDM и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у ESIX с доходностью 10.83%.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.32%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%

Correlation

The correlation between FDM and ESIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.91

The correlation between FDM and ESIX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDM и ESIX

Секторы
FDM
ESIX

Финансовые услуги

41.2%
17.0%

Промышленность

16.4%
17.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.4%

Технологии

6.2%
16.6%

Здравоохранение

6.2%
10.8%

Энергетика

5.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.0%

Сырьевые материалы

4.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.9%

Недвижимость

1.4%
6.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Финансовые услуги

FDM
41.2%
ESIX
17.0%

Промышленность

FDM
16.4%
ESIX
17.2%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.0%
ESIX
12.4%

Технологии

FDM
6.2%
ESIX
16.6%

Здравоохранение

FDM
6.2%
ESIX
10.8%

Энергетика

FDM
5.0%
ESIX
6.7%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.7%
ESIX
3.0%

Сырьевые материалы

FDM
4.2%
ESIX
4.4%

Коммуникационные услуги

FDM
3.7%
ESIX
2.9%

Недвижимость

FDM
1.4%
ESIX
6.9%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
ESIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с DGRSESIX с FNDCESIX с ROSC

Доходность на риск

FDM vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.20

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.84

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.08

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

6.57

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и ESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.24

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FDM и ESIX

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и ESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-27.56%

-35.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-10.18%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-27.56%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-2.42%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-8.59%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.22%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и ESIX

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.19%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

12.40%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

17.99%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

21.53%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

21.53%

+1.83%

Сравнение комиссий FDM и ESIX

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и ESIX

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ESIX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%

Часто задаваемые вопросы

FDM and ESIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (4.50%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs ESIX's -27.56%.

On 3-year performance, FDM leads with 18.03% vs 14.39% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDM has performed better with a 18.03% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.28% for FDM.

FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.12% for ESIX.

FDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор