PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с ESIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index while ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности FDM и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDM

1 день
0.78%
1 месяц
5.46%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.66%
1 год
29.74%
3 года*
20.27%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.38%

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		14.74%18.64%13.00%12.76%-11.26%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%

Correlation

The correlation between FDM and ESIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between FDM and ESIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDM и ESIX

Секторы
FDM
ESIX

Финансовые услуги

42.2%
17.0%

Промышленность

14.9%
17.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.4%

Технологии

6.8%
16.6%

Здравоохранение

6.2%
10.8%

Энергетика

4.6%
6.7%

Сырьевые материалы

4.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.9%

Недвижимость

1.4%
6.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Финансовые услуги

FDM
42.2%
ESIX
17.0%

Промышленность

FDM
14.9%
ESIX
17.2%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.4%
ESIX
12.4%

Технологии

FDM
6.8%
ESIX
16.6%

Здравоохранение

FDM
6.2%
ESIX
10.8%

Энергетика

FDM
4.6%
ESIX
6.7%

Сырьевые материалы

FDM
4.5%
ESIX
4.4%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.5%
ESIX
3.0%

Коммуникационные услуги

FDM
3.3%
ESIX
2.9%

Недвижимость

FDM
1.4%
ESIX
6.9%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
ESIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с VAMOESIX с FNDCESIX с DGRS

Доходность на риск

FDM vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDMESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

—

—

FDM vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDM и ESIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и ESIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

—

—

Сравнение комиссий FDM и ESIX

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и ESIX

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности ESIX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.20%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%

Часто задаваемые вопросы

FDM and ESIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

FDM has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.05% for ESIX.

FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.12% for ESIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор