PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с IWM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while IWM tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWM

iShares Russell 2000 ETF
$6.83B$6.34B$7.39B

Сравнение доходности по годам ESIX и IWM

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		22.29%12.66%11.38%16.83%-17.85%

Correlation

The correlation between ESIX and IWM is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.93

The correlation between ESIX and IWM shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и IWM

Секторы
ESIX
IWM

Промышленность

17.1%
13.7%

Технологии

17.0%
13.6%

Финансовые услуги

17.0%
18.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.2%

Здравоохранение

10.8%
20.0%

Недвижимость

7.0%
7.0%

Энергетика

5.9%
5.6%

Сырьевые материалы

4.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.0%

Коммунальные услуги

1.7%
2.9%

Промышленность

ESIX
17.1%
IWM
13.7%

Технологии

ESIX
17.0%
IWM
13.6%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
IWM
18.3%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.2%
IWM
9.2%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
IWM
20.0%

Недвижимость

ESIX
7.0%
IWM
7.0%

Энергетика

ESIX
5.9%
IWM
5.6%

Сырьевые материалы

ESIX
4.9%
IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.4%
IWM
2.8%

Коммуникационные услуги

ESIX
3.1%
IWM
2.0%

Коммунальные услуги

ESIX
1.7%
IWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с FYXESIX с VAMOESIX с FDMESIX с FNDCESIX с DGRS
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWO

Доходность на риск

ESIX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ESIX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.38

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.99

—

ESIX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и IWM

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.64%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и IWM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.30%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.49%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.02%

—

Сравнение комиссий ESIX и IWM

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и IWM

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and IWM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.89% for IWM.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор