Сравнение ESIX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ESIX и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESIX или IWM.
Корреляция
Корреляция между ESIX и IWM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и IWM
Основные характеристики
ESIX:
0.80
IWM:
0.88
ESIX:
1.27
IWM:
1.35
ESIX:
1.15
IWM:
1.16
ESIX:
1.50
IWM:
1.02
ESIX:
3.82
IWM:
4.13
ESIX:
4.03%
IWM:
4.38%
ESIX:
19.23%
IWM:
20.56%
ESIX:
-21.76%
IWM:
-59.05%
ESIX:
-7.10%
IWM:
-6.49%
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.28%.
ESIX
1.16%
1.54%
8.14%
14.01%
N/A
N/A
IWM
2.28%
1.93%
10.16%
16.57%
7.91%
8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и IWM
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESIX и IWM
ESIX
IWM
Сравнение ESIX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и IWM
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.63% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и IWM
Максимальная просадка ESIX за все время составила -21.76%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и IWM
Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 4.63%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.