PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с DGRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с DGRS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while DGRS is a Small Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.38%/yr for DGRS.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и DGRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRS

1 день
0.27%
1 месяц
4.10%
С начала года
18.11%
6 месяцев
16.32%
1 год
29.18%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и DGRS

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		18.11%-0.43%10.40%21.16%-12.79%

Correlation

The correlation between ESIX and DGRS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between ESIX and DGRS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и DGRS

Секторы
ESIX
DGRS

Промышленность

17.2%
19.1%

Финансовые услуги

17.0%
25.5%

Технологии

16.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
16.1%

Здравоохранение

10.8%
1.2%

Недвижимость

6.9%
1.8%

Энергетика

6.7%
10.8%

Сырьевые материалы

4.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.9%

Коммунальные услуги

2.0%
0.2%

Промышленность

ESIX
17.2%
DGRS
19.1%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
DGRS
25.5%

Технологии

ESIX
16.6%
DGRS
9.2%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
DGRS
16.1%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
DGRS
1.2%

Недвижимость

ESIX
6.9%
DGRS
1.8%

Энергетика

ESIX
6.7%
DGRS
10.8%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
DGRS
8.1%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
DGRS
6.3%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
DGRS
1.9%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
DGRS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF

Доходность на риск

ESIX vs. DGRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c DGRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXDGRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.03

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.34

—

ESIX vs. DGRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и DGRS

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXDGRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.83%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.40%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и DGRS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXDGRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.91%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.61%

—

Сравнение комиссий ESIX и DGRS

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DGRS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и DGRS

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности DGRS в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.14%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and DGRS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for DGRS.

DGRS has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while DGRS is Small Cap Value Equities. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.38% for DGRS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и DGRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор