PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с FNDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 18.14%/yr for FNDC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for FNDC.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIX показывает доходность 10.83%, а FNDC немного выше – 11.36%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDC

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.62%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и FNDC

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.36%35.65%1.38%14.92%-15.19%

Correlation

The correlation between ESIX and FNDC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.71

The correlation between ESIX and FNDC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и FNDC

Секторы
ESIX
FNDC

Промышленность

17.2%
25.8%

Финансовые услуги

17.0%
11.5%

Технологии

16.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.8%

Здравоохранение

10.8%
4.9%

Недвижимость

6.9%
6.9%

Энергетика

6.7%
4.6%

Сырьевые материалы

4.4%
11.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Промышленность

ESIX
17.2%
FNDC
25.8%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
FNDC
11.5%

Технологии

ESIX
16.6%
FNDC
8.7%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
FNDC
12.8%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
FNDC
4.9%

Недвижимость

ESIX
6.9%
FNDC
6.9%

Энергетика

ESIX
6.7%
FNDC
4.6%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
FNDC
11.0%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
FNDC
6.3%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
FNDC
4.8%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
FNDC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с VAMO
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS

Доходность на риск

ESIX vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.95

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.75

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.48

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

9.29

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FNDC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.95

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.50

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ESIX и FNDC

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-43.22%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.20%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

-12.98%

-14.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.09%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-8.45%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.98%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и FNDC

Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 4.19%, в то время как у Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.67%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

11.77%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

14.26%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

15.98%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

16.80%

+4.73%

Сравнение комиссий ESIX и FNDC

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и FNDC

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FNDC в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and FNDC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDC has higher volatility (4.67%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs FNDC's -43.22%.

On 3-year performance, FNDC leads with 18.14% vs 14.39% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNDC has performed better with a 18.14% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 1.45% for ESIX.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while FNDC is Foreign Small & Mid Cap Equities. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.39% for FNDC.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор