PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIX с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с FNDC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index (Net). Both are passively managed. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for FNDC.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

FNDC

1 день
0.38%
1 месяц
2.27%
6 месяцев
5.99%
С начала года
14.15%
1 год
23.42%
3 года*
18.23%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.87%
Всё время*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDC

Schwab Fundamental International Small Equity ETF
$3.62M$3.84M$9.39M

Сравнение доходности по годам ESIX и FNDC

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Equity ETF		14.15%35.65%1.38%14.92%-14.07%

Correlation

The correlation between ESIX and FNDC is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.69

The correlation between ESIX and FNDC shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и FNDC

Секторы
ESIX
FNDC

Промышленность

17.1%
24.6%

Технологии

17.0%
9.7%

Финансовые услуги

17.0%
11.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.4%

Здравоохранение

10.8%
5.5%

Недвижимость

7.0%
7.2%

Энергетика

5.9%
3.9%

Сырьевые материалы

4.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Промышленность

ESIX
17.1%
FNDC
24.6%

Технологии

ESIX
17.0%
FNDC
9.7%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
FNDC
11.9%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.2%
FNDC
13.4%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
FNDC
5.5%

Недвижимость

ESIX
7.0%
FNDC
7.2%

Энергетика

ESIX
5.9%
FNDC
3.9%

Сырьевые материалы

ESIX
4.9%
FNDC
10.2%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.4%
FNDC
6.1%

Коммуникационные услуги

ESIX
3.1%
FNDC
4.9%

Коммунальные услуги

ESIX
1.7%
FNDC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Schwab Fundamental International Small Equity ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с VAMOESIX с FDMESIX с DGRS
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с AVDSFNDC с DFISXFNDC с DLS

Доходность на риск

ESIX vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ESIX c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.56

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.10

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.28

—

ESIX vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и FNDC

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.22%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и FNDC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.08%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.68%

—

Сравнение комиссий ESIX и FNDC

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и FNDC

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FNDC в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Equity ETF		3.56%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and FNDC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while FNDC is Foreign Small & Mid Cap Equities. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while FNDC tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index (Net). They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.39% for FNDC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор