PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с VBR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.81%
1 месяц
3.37%
С начала года
14.21%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.15%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и VBR

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.21%9.09%12.40%16.00%-9.47%

Correlation

The correlation between ESIX and VBR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.96

The correlation between ESIX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и VBR

Секторы
ESIX
VBR

Промышленность

17.2%
17.4%

Финансовые услуги

17.0%
17.5%

Технологии

16.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.5%

Здравоохранение

10.8%
8.3%

Недвижимость

6.9%
10.5%

Энергетика

6.7%
4.3%

Сырьевые материалы

4.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
4.6%

Промышленность

ESIX
17.2%
VBR
17.4%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
VBR
17.5%

Технологии

ESIX
16.6%
VBR
12.1%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
VBR
12.5%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
VBR
8.3%

Недвижимость

ESIX
6.9%
VBR
10.5%

Энергетика

ESIX
6.7%
VBR
4.3%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
VBR
6.0%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
VBR
2.8%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
VBR
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMOESIX с DGRS
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

ESIX vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.48

—

ESIX vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и VBR

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.34%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.25%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и VBR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.29%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.73%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.71%

—

Сравнение комиссий ESIX и VBR

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и VBR

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VBR в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.72%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and VBR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

VBR has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.05% for ESIX.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.05% for VBR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор