PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с VBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 16.44%/yr for VBR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.67%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
-0.39%
1 месяц
2.39%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и VBR

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.67%9.09%12.40%16.00%-10.33%

Correlation

The correlation between ESIX and VBR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.97

The correlation between ESIX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и VBR

Секторы
ESIX
VBR

Промышленность

17.2%
18.1%

Финансовые услуги

17.0%
17.6%

Технологии

16.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.4%

Здравоохранение

10.8%
7.9%

Недвижимость

6.9%
10.1%

Энергетика

6.7%
5.2%

Сырьевые материалы

4.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.5%

Коммунальные услуги

2.0%
4.8%

Промышленность

ESIX
17.2%
VBR
18.1%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
VBR
17.6%

Технологии

ESIX
16.6%
VBR
10.6%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
VBR
12.4%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
VBR
7.9%

Недвижимость

ESIX
6.9%
VBR
10.1%

Энергетика

ESIX
6.7%
VBR
5.2%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
VBR
6.3%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
VBR
2.5%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDCESIX с ROSC
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

ESIX vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.71

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.52

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.93

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

10.32

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.18

Просадки

Сравнение просадок ESIX и VBR

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-61.98%

+34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.85%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

-24.19%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.39%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-8.27%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.50%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и VBR

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.96%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.46%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

15.17%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

19.77%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

21.73%

-0.20%

Сравнение комиссий ESIX и VBR

ESIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и VBR

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ESIX and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESIX has higher volatility (4.19%) compared to VBR (3.96%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs VBR's -61.98%.

On 3-year performance, VBR leads with 16.44% vs 14.39% for ESIX. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VBR has performed better with a 16.44% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for ESIX.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.45% for ESIX.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор