Сравнение ESIX с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
ESIX и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.84% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.25% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -17.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%.
ESIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и FYX
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
ESIX vs. FYX — Ранг доходности на риск
ESIX
FYX
Сравнение ESIX c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.47 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.13 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.48 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 10.14 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.47 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.34 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и FYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и FYX
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.58% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и FYX
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -61.80% | +34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.84% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -3.72% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -10.97% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.38% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и FYX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 6.14% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.30% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 13.41% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 22.78% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 22.03% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 24.21% | -2.56% |