PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с FYX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYX

1 день
-0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
22.94%
6 месяцев
20.86%
1 год
47.16%
3 года*
22.06%
5 лет*
9.19%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и FYX

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		22.94%12.68%12.22%18.30%-16.74%

Correlation

The correlation between ESIX and FYX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.96

The correlation between ESIX and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и FYX

Секторы
ESIX
FYX

Промышленность

17.2%
16.6%

Финансовые услуги

17.0%
17.3%

Технологии

16.6%
11.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.7%

Здравоохранение

10.8%
14.0%

Недвижимость

6.9%
8.6%

Энергетика

6.7%
5.7%

Сырьевые материалы

4.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Промышленность

ESIX
17.2%
FYX
16.6%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
FYX
17.3%

Технологии

ESIX
16.6%
FYX
11.7%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
FYX
11.7%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
FYX
14.0%

Недвижимость

ESIX
6.9%
FYX
8.6%

Энергетика

ESIX
6.7%
FYX
5.7%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
FYX
4.5%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
FYX
5.3%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
FYX
3.1%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
FYX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FDMESIX с VAMOESIX с FNDCESIX с DGRS
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

ESIX vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.58

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.40

—

ESIX vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и FYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.80%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.86%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и FYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.42%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.20%

—

Сравнение комиссий ESIX и FYX

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и FYX

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности FYX в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.67%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and FYX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.67% for FYX.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.63% for FYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор