Сравнение ESIX с XJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR).
ESIX и XJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и XJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и XJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.84% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.92% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у XJR с доходностью 2.92%.
ESIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XJR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и XJR
И ESIX, и XJR имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIX vs. XJR — Ранг доходности на риск
ESIX
XJR
Сравнение ESIX c XJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | XJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 4.69 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | XJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и XJR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и XJR
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности XJR в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.58% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и XJR
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и XJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | XJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -27.14% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.40% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -5.94% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -9.73% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.80% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и XJR
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеют волатильность 6.14% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | XJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.38% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 13.11% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 22.47% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 21.50% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 21.87% | -0.22% |