PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIX с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с XJR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XJR

1 день
0.73%
1 месяц
3.27%
6 месяцев
14.99%
С начала года
22.84%
1 год
30.94%
3 года*
14.62%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и XJR

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		22.84%4.73%9.59%16.39%-15.68%

Correlation

The correlation between ESIX and XJR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.97

The correlation between ESIX and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и XJR

Секторы
ESIX
XJR

Финансовые услуги

17.0%
18.2%

Промышленность

16.9%
15.3%

Технологии

16.9%
17.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
13.3%

Здравоохранение

10.8%
10.7%

Недвижимость

6.9%
7.6%

Энергетика

6.7%
4.7%

Сырьевые материалы

4.6%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
XJR
18.2%

Промышленность

ESIX
16.9%
XJR
15.3%

Технологии

ESIX
16.9%
XJR
17.0%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.1%
XJR
13.3%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
XJR
10.7%

Недвижимость

ESIX
6.9%
XJR
7.6%

Энергетика

ESIX
6.7%
XJR
4.7%

Сырьевые материалы

ESIX
4.6%
XJR
4.7%

Коммуникационные услуги

ESIX
3.1%
XJR
2.7%

Потребительский защитный сектор

ESIX
2.9%
XJR
2.6%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
XJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с VAMOESIX с DGRSESIX с FNDC
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с SMMDXJR с VLUXJR с IJRXJR с AVUVXJR с VBR

Доходность на риск

ESIX vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XJR
Ранг доходности на риск XJR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.29

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.63

—

ESIX vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и XJR

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-27.14%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.30%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и XJR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.76%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.39%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.62%

—

Сравнение комиссий ESIX и XJR

И ESIX, и XJR имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и XJR

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности XJR в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.93%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and XJR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX and XJR have the same expense ratio: 0.12% per year.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.93% for XJR.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор