PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с XJR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ESIX tracks the S&P SmallCap 600 ESG Index while XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 14.13%/yr for XJR. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у XJR с доходностью 14.91%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

XJR

1 день
-0.96%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.91%
6 месяцев
13.91%
1 год
28.36%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и XJR

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.91%4.73%9.59%16.39%-16.14%

Correlation

The correlation between ESIX and XJR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.98

The correlation between ESIX and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и XJR

Секторы
ESIX
XJR

Промышленность

17.2%
15.5%

Финансовые услуги

17.0%
18.2%

Технологии

16.6%
16.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
13.5%

Здравоохранение

10.8%
10.7%

Недвижимость

6.9%
7.6%

Энергетика

6.7%
4.7%

Сырьевые материалы

4.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Промышленность

ESIX
17.2%
XJR
15.5%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
XJR
18.2%

Технологии

ESIX
16.6%
XJR
16.8%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
XJR
13.5%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
XJR
10.7%

Недвижимость

ESIX
6.9%
XJR
7.6%

Энергетика

ESIX
6.7%
XJR
4.7%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
XJR
4.5%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
XJR
2.7%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
XJR
2.5%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
XJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с DGRSESIX с ROSC
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с IJRXJR с AVUVXJR с VBR

Доходность на риск

ESIX vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.60

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.36

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.02

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

9.70

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJR равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXXJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.67

-0.43

Просадки

Сравнение просадок ESIX и XJR

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-27.14%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.43%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

-27.14%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.96%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-9.48%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.93%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и XJR

Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 4.19%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.77%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.22%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

17.85%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.43%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

21.73%

-0.20%

Сравнение комиссий ESIX и XJR

И ESIX, и XJR имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и XJR

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности XJR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ESIX and XJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (4.77%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs XJR's -27.14%.

On 3-year performance, ESIX leads with 14.39% vs 14.13% for XJR. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESIX has performed better with a 14.39% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX and XJR have the same expense ratio: 0.12% per year.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.99% for XJR.

ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

XJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор