PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с VAMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. ESIX is passively managed, while VAMO is actively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 13.91%/yr for VAMO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.15%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

VAMO

1 день
0.04%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.15%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.13%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и VAMO

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.15%16.51%6.11%5.58%7.08%

Correlation

The correlation between ESIX and VAMO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.62

The correlation between ESIX and VAMO shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и VAMO

Секторы
ESIX
VAMO

Промышленность

17.2%
21.4%

Финансовые услуги

17.0%
38.8%

Технологии

16.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
33.5%

Здравоохранение

10.8%
17.5%

Недвижимость

6.9%

-

Энергетика

6.7%
34.0%

Сырьевые материалы

4.4%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Промышленность

ESIX
17.2%
VAMO
21.4%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
VAMO
38.8%

Технологии

ESIX
16.6%
VAMO
8.3%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
VAMO
33.5%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
VAMO
17.5%

Недвижимость

ESIX
6.9%
VAMO

-

Энергетика

ESIX
6.7%
VAMO
34.0%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
VAMO
7.3%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
VAMO
6.5%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
VAMO
5.0%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
VAMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

ESIX vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.63

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.40

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.28

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

9.47

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAMO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.24

0.00

Просадки

Сравнение просадок ESIX и VAMO

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-41.84%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-5.55%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

-11.61%

-15.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.76%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-9.98%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.92%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и VAMO

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что ESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.97%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

7.66%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

11.19%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.34%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

18.09%

+3.44%

Сравнение комиссий ESIX и VAMO

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и VAMO

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and VAMO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESIX has higher volatility (4.19%) compared to VAMO (2.97%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs VAMO's -41.84%.

On 3-year performance, ESIX leads with 14.39% vs 13.91% for VAMO. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESIX has performed better with a 14.39% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.63% for VAMO.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while VAMO is Momentum. They also come from different issuers: State Street and Cambria. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.65% for VAMO.

VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор