Сравнение ESIX с VAMO
ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. ESIX is passively managed, while VAMO is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и VAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам ESIX и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 10.83% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -13.44% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 4.39% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.21% |
Correlation
The correlation between ESIX and VAMO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between ESIX and VAMO shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIX vs. VAMO — Ранг доходности на риск
ESIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VAMO
Сравнение ESIX c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIX | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIX и VAMO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIX | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.84% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.59% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.94% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и VAMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIX | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.23% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.10% | — |
Сравнение комиссий ESIX и VAMO
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и VAMO
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности VAMO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.05% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.62% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
ESIX and VAMO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.
ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.62% for VAMO.
ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while VAMO is Momentum. They also come from different issuers: State Street and Cambria. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.65% for VAMO.
Подберите оптимальное распределение для ESIX и VAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор