Сравнение ESIX с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).
ESIX и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ESIX и VAMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.16% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 4.13% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 4.13%.
ESIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и VAMO
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Доходность на риск
ESIX vs. VAMO — Ранг доходности на риск
ESIX
VAMO
Сравнение ESIX c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.99 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.86 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 4.01 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 13.07 | -9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.99 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.25 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и VAMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и VAMO
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VAMO в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.59% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и VAMO
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и VAMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -41.84% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -5.55% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -1.83% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -10.10% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 1.70% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и VAMO
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 3.04% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 8.77% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 11.39% | +11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 17.92% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 18.09% | +3.57% |