PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с VFMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. FDLS is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.80%/yr vs 27.88%/yr for VFMO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 25.84%.

FDLS

1 день
-1.04%
1 месяц
2.31%
С начала года
16.11%
6 месяцев
14.16%
1 год
34.59%
3 года*
19.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
-2.31%
1 месяц
4.69%
С начала года
25.84%
6 месяцев
22.71%
1 год
44.30%
3 года*
27.88%
5 лет*
14.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и VFMO

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		16.11%22.47%7.41%20.70%-1.68%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		25.84%17.39%26.14%16.25%-3.33%

Correlation

The correlation between FDLS and VFMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.89

The correlation between FDLS and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и VFMO

Секторы
FDLS
VFMO

Технологии

23.9%
17.5%

Промышленность

17.6%
24.7%

Финансовые услуги

13.9%
6.5%

Здравоохранение

11.2%
22.9%

Энергетика

6.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

3.7%
8.7%

Сырьевые материалы

2.4%
6.4%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Коммунальные услуги

1.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.4%

Технологии

FDLS
23.9%
VFMO
17.5%

Промышленность

FDLS
17.6%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

FDLS
13.9%
VFMO
6.5%

Здравоохранение

FDLS
11.2%
VFMO
22.9%

Энергетика

FDLS
6.7%
VFMO
7.3%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.8%
VFMO
2.5%

Потребительский циклический сектор

FDLS
3.7%
VFMO
8.7%

Сырьевые материалы

FDLS
2.4%
VFMO
6.4%

Недвижимость

FDLS
2.1%
VFMO
0.1%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
VFMO
0.2%

Коммуникационные услуги

FDLS
1.1%
VFMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

FDLS vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLSVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.99

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.59

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.05

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

15.07

-0.71

FDLS vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLS и VFMO

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-36.77%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.98%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-24.40%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.31%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-7.73%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.95%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и VFMO

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 5.36%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

8.33%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

17.49%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

22.34%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

21.90%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

23.64%

-4.57%

Сравнение комиссий FDLS и VFMO

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и VFMO

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности VFMO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.85%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.39%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and VFMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.33%) compared to FDLS (5.36%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs VFMO's -36.77%.

On 3-year performance, VFMO leads with 27.88% vs 19.80% for FDLS. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFMO has performed better with a 27.88% return vs 19.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.39% for VFMO.

FDLS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Inspire and Vanguard. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.13% for VFMO.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор