Сравнение FDLS с UGA
FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.80%/yr vs 18.95%/yr for UGA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
FDLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам FDLS и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 16.11% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 0.10% |
Correlation
The correlation between FDLS and UGA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.09 |
The correlation between FDLS and UGA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLS vs. UGA — Ранг доходности на риск
FDLS
UGA
Сравнение FDLS c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDLS | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.17 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 9.39 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDLS и UGA
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -86.59% | +63.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -18.96% | +9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -26.68% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -18.05% | +17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -36.69% | +32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 6.43% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и UGA
Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 5.36%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 9.24% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 30.57% | -17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 35.22% | -18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 34.45% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 37.22% | -18.15% |
Сравнение комиссий FDLS и UGA
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и UGA
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.85% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDLS and UGA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to FDLS (5.36%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, FDLS leads with 19.80% vs 18.95% for UGA. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.80% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
FDLS has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for UGA.
FDLS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while UGA is Oil & Gas. FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Inspire and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.75% for UGA.
FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLS и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор