Сравнение FDLS с TPSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC).
FDLS и TPSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и TPSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLS и TPSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 2.57% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью 2.57%.
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPSC
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и TPSC
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TPSC в 0.52%.
Доходность на риск
FDLS vs. TPSC — Ранг доходности на риск
FDLS
TPSC
Сравнение FDLS c TPSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | TPSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.26 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.26 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 4.75 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FDLS и TPSC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и TPSC
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TPSC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.06% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и TPSC
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и TPSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLS | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -41.79% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -13.05% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.42% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -8.62% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.45% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и TPSC
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLS | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.22% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 11.28% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 20.16% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 19.99% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 24.69% | -5.45% |