Сравнение FDLS с SRHQ
FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 18.16%/yr vs 17.28%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и SRHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 20.66%.
FDLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRHQ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDLS и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 18.71% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | 5.04% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 20.66% | 7.34% | 16.49% | 21.81% | 5.22% |
Correlation
The correlation between FDLS and SRHQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between FDLS and SRHQ shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FDLS и SRHQ
Секторы
FDLS
SRHQ
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Технологии
FDLS
SRHQ
Промышленность
FDLS
SRHQ
Финансовые услуги
FDLS
SRHQ
Здравоохранение
FDLS
SRHQ
Энергетика
FDLS
SRHQ
Потребительский циклический сектор
FDLS
SRHQ
Сырьевые материалы
FDLS
SRHQ
Потребительский защитный сектор
FDLS
SRHQ
Недвижимость
FDLS
SRHQ
Коммуникационные услуги
FDLS
SRHQ
Коммунальные услуги
FDLS
SRHQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLS vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
FDLS
SRHQ
Сравнение FDLS c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDLS | SRHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.80 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 16.81 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDLS и SRHQ
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и SRHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLS | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -18.50% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -6.31% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -18.50% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -3.00% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.80% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и SRHQ
Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 3.02%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLS | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.15% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 11.07% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 14.86% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 15.97% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 15.97% | +2.98% |
Сравнение комиссий FDLS и SRHQ
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и SRHQ
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности SRHQ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.80% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.69% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
FDLS and SRHQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRHQ has higher volatility (4.15%) compared to FDLS (3.02%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs SRHQ's -18.50%.
On 3-year performance, FDLS leads with 18.16% vs 17.28% for SRHQ. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 18.16% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
FDLS has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.69% for SRHQ.
FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Inspire and SRH. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.35% for SRHQ.
SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLS и SRHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор