PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDLS с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDLS и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLS и SPMD


2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
3.62%22.47%7.41%20.70%-1.68%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
2.59%7.44%13.91%16.48%-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 2.59%.


FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
10 лет*

SPMD

1 день
2.99%
1 месяц
-5.29%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.27%
1 год
17.37%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.60%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Fidelis Multi Factor ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Сравнение комиссий FDLS и SPMD

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.


Доходность на риск

FDLS vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина

SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDLSSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.83

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.30

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.25

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

5.41

+4.79

FDLS vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SPMD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDLSSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.83

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.43

+0.32

Корреляция

Корреляция между FDLS и SPMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и SPMD

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPMD в 1.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.37%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и SPMD

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и SPMD.


Загрузка...

Показатели просадок


FDLSSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-57.62%

+34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-14.12%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.13%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-8.18%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.27%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и SPMD

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDLSSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.56%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

11.95%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

21.11%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

19.71%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.18%

-1.94%