Сравнение FDLS с SPMD
FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.65%/yr vs 16.15%/yr for SPMD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 14.16%.
FDLS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам FDLS и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 13.12% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.16% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -3.53% |
Correlation
The correlation between FDLS and SPMD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between FDLS and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLS vs. SPMD — Ранг доходности на риск
FDLS
SPMD
Сравнение FDLS c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.89 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 10.61 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.65 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и SPMD
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLS | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -57.62% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -8.86% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -24.08% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.08% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -8.12% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.41% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и SPMD
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 4.36% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLS | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.38% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 11.37% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 15.57% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 19.70% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 21.18% | -2.11% |
Сравнение комиссий FDLS и SPMD
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и SPMD
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
FDLS and SPMD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMD has higher volatility (4.38%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs SPMD's -57.62%.
On 3-year performance, FDLS leads with 19.65% vs 16.15% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.65% return vs 16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
SPMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.87% for FDLS.
FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Inspire and State Street. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.05% for SPMD.
FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLS и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор