Сравнение FDLS с PEXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL).
FDLS и PEXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и PEXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLS и PEXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | -3.74% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у PEXL с доходностью -3.74%.
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEXL
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и PEXL
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.
Доходность на риск
FDLS vs. PEXL — Ранг доходности на риск
FDLS
PEXL
Сравнение FDLS c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | PEXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.17 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.74 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.81 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 8.35 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.51 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FDLS и PEXL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и PEXL
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности PEXL в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.43% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и PEXL
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и PEXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLS | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -36.76% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -16.20% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -8.30% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -6.85% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.51% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и PEXL
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLS | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.96% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 13.74% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 25.05% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 21.77% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 24.14% | -4.90% |