Сравнение FDLS с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
FDLS и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLS и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.14% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.14%.
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и IMCB
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
FDLS vs. IMCB — Ранг доходности на риск
FDLS
IMCB
Сравнение FDLS c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.22 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.16 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 5.35 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FDLS и IMCB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и IMCB
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IMCB в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и IMCB
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -58.80% | +35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -12.92% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.73% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -7.79% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.79% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и IMCB
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.32% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 9.96% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 17.98% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.57% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 19.63% | -0.39% |