PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDLS с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDLS и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLS и IJH


2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
3.62%22.47%7.41%20.70%-1.68%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
2.56%7.42%13.92%16.40%-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 2.56%.


FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
10 лет*

IJH

1 день
2.96%
1 месяц
-5.32%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.23%
1 год
17.32%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Fidelis Multi Factor ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий FDLS и IJH

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.


Доходность на риск

FDLS vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDLSIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.83

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.30

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.24

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

5.37

+4.83

FDLS vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа IJH равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDLSIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.83

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.44

+0.30

Корреляция

Корреляция между FDLS и IJH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и IJH

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IJH в 1.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.32%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и IJH

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и IJH.


Загрузка...

Показатели просадок


FDLSIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-55.07%

+31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-14.16%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.13%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-7.61%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.28%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и IJH

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDLSIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.49%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

11.91%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

21.07%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

19.75%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.16%

-1.92%