PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETIEX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETIEX и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ETIEX с VTI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

ETIEX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETIEX или VTI.

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETIEX:

0.28

VTI:

0.68

Коэф-т Сортино

ETIEX:

0.41

VTI:

0.98

Коэф-т Омега

ETIEX:

1.05

VTI:

1.14

Коэф-т Кальмара

ETIEX:

0.08

VTI:

0.63

Коэф-т Мартина

ETIEX:

0.42

VTI:

2.36

Индекс Язвы

ETIEX:

10.04%

VTI:

5.17%

Дневная вол-ть

ETIEX:

30.83%

VTI:

20.37%

Макс. просадка

ETIEX:

-53.83%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ETIEX:

-36.39%

VTI:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 0.38%.

ETIEX

С начала года

-2.46%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-4.10%

1 год

9.72%

3 года

3.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

0.38%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-2.68%

1 год

12.80%

3 года

13.71%

5 лет

15.23%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Exponential Technologies Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий ETIEX и VTI

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETIEX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIEX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIEX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETIEX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и VTI

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и VTI

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -53.83%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и VTI

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...