PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIEX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIEX с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

ETIEX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIEX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		-11.63%8.94%2.52%31.96%-44.98%15.57%58.17%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%25.36%

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

ETIEX

1 день
4.79%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-10.77%
1 год
9.40%
3 года*
5.35%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Exponential Technologies Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ETIEX:
ETIEX с ETIMXETIEX с ETIDXETIEX с FDLSETIEX с ETILXETIEX с BUGETIEX с BOTZETIEX с XLK
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий ETIEX и VTI

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

ETIEX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIEX
Ранг доходности на риск ETIEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIEX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIEXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.98

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.52

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.54

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

7.30

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIEX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIEXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.98

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.61

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.48

-0.33

Корреляция

Корреляция между ETIEX и VTI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и VTI

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и VTI

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -53.83%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIEXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.83%

-55.45%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-12.30%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.83%

-25.36%

-28.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.21%

-5.54%

-31.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.22%

-8.08%

-22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

2.60%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и VTI

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIEXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

5.48%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

9.75%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

19.02%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.08%

17.41%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.68%

18.29%

+15.39%