Сравнение ETIEX с BUG
ETIEX (Eventide Exponential Technologies Fund) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, ETIEX returned -0.02%/yr vs 3.60%/yr for BUG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ETIEX charges 1.43%/yr vs 0.50%/yr for BUG.
Доходность
Сравнение доходности ETIEX и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETIEX показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 11.69%.
ETIEX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 26.27%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- 40.70%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
BUG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETIEX и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIEX Eventide Exponential Technologies Fund | 26.27% | 8.94% | 2.52% | 31.96% | -44.98% | 15.57% | 58.17% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.69% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 46.43% |
Correlation
The correlation between ETIEX and BUG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between ETIEX and BUG has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETIEX vs. BUG — Ранг доходности на риск
ETIEX
BUG
Сравнение ETIEX c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETIEX | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.17 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | -0.35 | +7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETIEX и BUG
Максимальная просадка ETIEX за все время составила -53.83%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETIEX | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.83% | -41.66% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -37.69% | +17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -37.69% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.83% | -41.66% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -11.75% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.94% | -14.38% | -15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 18.53% | -12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIEX и BUG
Текущая волатильность для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) составляет 11.44%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETIEX | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 13.95% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.37% | 26.20% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 31.21% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 28.55% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.60% | 29.30% | +4.30% |
Сравнение комиссий ETIEX и BUG
ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIEX и BUG
ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
ETIEX Eventide Exponential Technologies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETIEX and BUG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.95%) compared to ETIEX (11.44%). In terms of maximum drawdown, ETIEX dropped -53.83% vs BUG's -41.66%.
ETIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETIEX и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор