PortfoliosLab logo
Сравнение ETIEX с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETIEX и BUG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.80%
74.26%
ETIEX
BUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETIEX:

-0.17

BUG:

0.68

Коэф-т Сортино

ETIEX:

-0.03

BUG:

1.11

Коэф-т Омега

ETIEX:

1.00

BUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

ETIEX:

-0.10

BUG:

0.84

Коэф-т Мартина

ETIEX:

-0.54

BUG:

2.90

Индекс Язвы

ETIEX:

9.43%

BUG:

5.76%

Дневная вол-ть

ETIEX:

30.80%

BUG:

24.76%

Макс. просадка

ETIEX:

-54.41%

BUG:

-41.66%

Текущая просадка

ETIEX:

-42.99%

BUG:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 4.18%.


ETIEX

С начала года

-11.48%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

-3.49%

1 год

-5.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUG

С начала года

4.18%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

7.18%

1 год

16.91%

5 лет

15.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ETIEX и BUG

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.


График комиссии ETIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETIEX: 1.43%
График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUG: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETIEX и BUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETIEX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIEX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETIEX c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETIEX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ETIEX: -0.17
BUG: 0.68
Коэффициент Сортино ETIEX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ETIEX: -0.03
BUG: 1.11
Коэффициент Омега ETIEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ETIEX: 1.00
BUG: 1.14
Коэффициент Кальмара ETIEX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ETIEX: -0.10
BUG: 0.84
Коэффициент Мартина ETIEX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ETIEX: -0.54
BUG: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BUG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.68
ETIEX
BUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и BUG

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.


TTM202420232022202120202019
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и BUG

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.99%
-9.11%
ETIEX
BUG

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и BUG

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.55%
13.99%
ETIEX
BUG