Сравнение ETIEX с BUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Global X Cybersecurity ETF (BUG).
ETIEX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ETIEX и BUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETIEX и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIEX Eventide Exponential Technologies Fund | -11.63% | 8.94% | 2.52% | 31.96% | -44.98% | 15.57% | 58.17% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 43.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ETIEX показывает доходность -11.63%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью -16.81%.
ETIEX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -10.77%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- —
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETIEX и BUG
ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.
Доходность на риск
ETIEX vs. BUG — Ранг доходности на риск
ETIEX
BUG
Сравнение ETIEX c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETIEX | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.80 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | -1.01 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.88 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.61 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | -1.40 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETIEX | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.80 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.29 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ETIEX и BUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIEX и BUG
ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIEX Eventide Exponential Technologies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 0.11% | 0.00% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок ETIEX и BUG
Максимальная просадка ETIEX за все время составила -53.83%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и BUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETIEX | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.83% | -41.66% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -35.69% | +15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.83% | -41.66% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.21% | -32.24% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.22% | -14.22% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 15.46% | -9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIEX и BUG
Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETIEX | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 8.56% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 19.92% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 28.19% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.08% | 27.44% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 28.69% | +4.99% |