PortfoliosLab logo
Сравнение ETIEX с ETIMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETIEX и ETIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и ETIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.70%
40.48%
ETIEX
ETIMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETIEX:

-0.16

ETIMX:

0.57

Коэф-т Сортино

ETIEX:

-0.02

ETIMX:

0.85

Коэф-т Омега

ETIEX:

1.00

ETIMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

ETIEX:

-0.10

ETIMX:

0.53

Коэф-т Мартина

ETIEX:

-0.52

ETIMX:

1.79

Индекс Язвы

ETIEX:

9.35%

ETIMX:

3.31%

Дневная вол-ть

ETIEX:

30.79%

ETIMX:

10.48%

Макс. просадка

ETIEX:

-54.41%

ETIMX:

-22.79%

Текущая просадка

ETIEX:

-43.04%

ETIMX:

-6.86%

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у ETIMX с доходностью -1.25%.


ETIEX

С начала года

-11.55%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-2.94%

1 год

-5.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ETIMX

С начала года

-1.25%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.30%

1 год

5.94%

5 лет

8.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ETIEX и ETIMX

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии ETIMX в 0.82%.


График комиссии ETIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETIEX: 1.43%
График комиссии ETIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETIMX: 0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETIEX и ETIMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETIEX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

ETIMX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIMX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETIEX c ETIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETIEX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ETIEX: -0.16
ETIMX: 0.57
Коэффициент Сортино ETIEX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ETIEX: -0.02
ETIMX: 0.85
Коэффициент Омега ETIEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ETIEX: 1.00
ETIMX: 1.11
Коэффициент Кальмара ETIEX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ETIEX: -0.10
ETIMX: 0.53
Коэффициент Мартина ETIEX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ETIEX: -0.52
ETIMX: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ETIMX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и ETIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.57
ETIEX
ETIMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и ETIMX

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund
2.01%1.86%1.55%2.95%5.86%2.00%2.90%4.28%4.40%2.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и ETIMX

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки ETIMX в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и ETIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.04%
-6.86%
ETIEX
ETIMX

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и ETIMX

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.60%
6.25%
ETIEX
ETIMX