PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETIEX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIEX с XLK

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

ETIEX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETIEX или XLK.

Корреляция

Корреляция между ETIEX и XLK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.80%
107.13%
ETIEX
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETIEX:

-0.17

XLK:

0.19

Коэф-т Сортино

ETIEX:

-0.03

XLK:

0.48

Коэф-т Омега

ETIEX:

1.00

XLK:

1.06

Коэф-т Кальмара

ETIEX:

-0.10

XLK:

0.23

Коэф-т Мартина

ETIEX:

-0.54

XLK:

0.74

Индекс Язвы

ETIEX:

9.43%

XLK:

7.88%

Дневная вол-ть

ETIEX:

30.80%

XLK:

30.26%

Макс. просадка

ETIEX:

-54.41%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

ETIEX:

-42.99%

XLK:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -10.33%.

ETIEX

С начала года

-11.48%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

-3.49%

1 год

-5.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-10.33%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

-9.29%

1 год

4.88%

5 лет

18.85%

10 лет

18.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ETIEX и XLK

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
График комиссии ETIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETIEX: 1.43%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETIEX и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIEX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIEX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETIEX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETIEX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ETIEX: -0.17
XLK: 0.19
Коэффициент Сортино ETIEX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ETIEX: -0.03
XLK: 0.48
Коэффициент Омега ETIEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ETIEX: 1.00
XLK: 1.06
Коэффициент Кальмара ETIEX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ETIEX: -0.10
XLK: 0.23
Коэффициент Мартина ETIEX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ETIEX: -0.54
XLK: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.19
ETIEX
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и XLK

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и XLK

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -54.41%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.99%
-13.91%
ETIEX
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и XLK

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 18.55% и 19.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.55%
19.00%
ETIEX
XLK