Сравнение FDLS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDLS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и VTI
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FDLS vs. VTI — Ранг доходности на риск
FDLS
VTI
Сравнение FDLS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.52 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.54 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 7.30 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FDLS и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и VTI
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и VTI
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -55.45% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -12.30% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.54% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -8.08% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.60% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и VTI
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.48% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 9.75% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 19.02% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.41% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.29% | +0.95% |