PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.65%/yr vs 22.07%/yr for VTI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%.

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-7.13%

Correlation

The correlation between FDLS and VTI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.84

The correlation between FDLS and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и VTI

Секторы
FDLS
VTI

Технологии

25.7%
33.5%

Промышленность

18.8%
9.8%

Финансовые услуги

14.3%
12.0%

Здравоохранение

11.7%
9.2%

Энергетика

7.1%
3.7%

Сырьевые материалы

5.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.3%

Недвижимость

2.1%
2.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Технологии

FDLS
25.7%
VTI
33.5%

Промышленность

FDLS
18.8%
VTI
9.8%

Финансовые услуги

FDLS
14.3%
VTI
12.0%

Здравоохранение

FDLS
11.7%
VTI
9.2%

Энергетика

FDLS
7.1%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.9%
VTI
4.7%

Потребительский циклический сектор

FDLS
4.4%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

FDLS
3.3%
VTI
10.3%

Недвижимость

FDLS
2.1%
VTI
2.4%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FDLS vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.33

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.18

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.17

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

14.62

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.51

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FDLS и VTI

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-55.45%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.92%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-19.30%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.72%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-8.03%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.93%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и VTI

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.96%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

9.13%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

12.17%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

17.40%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

18.30%

+0.77%

Сравнение комиссий FDLS и VTI

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и VTI

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and VTI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 22.07% vs 19.65% for FDLS. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 22.07% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.87% for FDLS.

FDLS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Inspire and Vanguard. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор