PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение FDLS с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLS с VTI

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

FDLS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDLS или VTI.

Корреляция

Корреляция между FDLS и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности FDLS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.99%
-9.42%
FDLS
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDLS:

-0.39

VTI:

0.06

Коэф-т Сортино

FDLS:

-0.41

VTI:

0.22

Коэф-т Омега

FDLS:

0.95

VTI:

1.03

Коэф-т Кальмара

FDLS:

-0.37

VTI:

0.06

Коэф-т Мартина

FDLS:

-1.51

VTI:

0.29

Индекс Язвы

FDLS:

5.74%

VTI:

4.01%

Дневная вол-ть

FDLS:

22.20%

VTI:

19.53%

Макс. просадка

FDLS:

-23.32%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FDLS:

-20.18%

VTI:

-14.77%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -10.86%.

FDLS

С начала года

-12.64%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-12.43%

1 год

-7.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-10.86%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-8.72%

1 год

2.32%

5 лет

14.80%

10 лет

10.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий FDLS и VTI

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLS: 0.76%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDLS и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDLS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDLS, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDLS: -0.39
VTI: 0.06
Коэффициент Сортино FDLS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDLS: -0.41
VTI: 0.22
Коэффициент Омега FDLS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDLS: 0.95
VTI: 1.03
Коэффициент Кальмара FDLS, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDLS: -0.37
VTI: 0.06
Коэффициент Мартина FDLS, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDLS: -1.51
VTI: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.06
FDLS
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и VTI

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности VTI в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		8.23%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.46%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и VTI

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.18%
-14.77%
FDLS
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и VTI

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.20% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
14.30%
FDLS
VTI

Пользовательские портфели с FDLS или VTI

Current
10%
YTD
GLD
BND
BNDX
VTIP
FFRHX
VWEHX
PHT
VTI
VIG
VEU
VIGI
VMFXX
Золото и акции
5%
YTD
GLD
VTI
1 / 315

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
346

Filtering portfolio screening columns

Can we get filtering ability per column? Like say I want DD between 1-5%, Performance 2-8%, ect. for all the columns

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
436

AI

Do you guys use AI for the portfolio ?

Farshad

24 апреля 24 г. Posted in general
1K