PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDLS с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 18.16%/yr vs 19.69%/yr for VTI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%.

FDLS

1 день
0.00%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
12.03%
С начала года
18.71%
1 год
34.18%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		18.71%22.47%7.41%20.70%-1.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-6.74%

Correlation

The correlation between FDLS and VTI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.84

The correlation between FDLS and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и VTI

Секторы
FDLS
VTI

Технологии

26.0%
37.0%

Промышленность

17.8%
9.4%

Финансовые услуги

13.5%
11.3%

Здравоохранение

11.8%
9.0%

Энергетика

8.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.7%

Сырьевые материалы

5.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.3%

Недвижимость

3.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
9.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.1%

Технологии

FDLS
26.0%
VTI
37.0%

Промышленность

FDLS
17.8%
VTI
9.4%

Финансовые услуги

FDLS
13.5%
VTI
11.3%

Здравоохранение

FDLS
11.8%
VTI
9.0%

Энергетика

FDLS
8.0%
VTI
3.3%

Потребительский циклический сектор

FDLS
5.8%
VTI
9.7%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
VTI
1.9%

Потребительский защитный сектор

FDLS
5.0%
VTI
4.3%

Недвижимость

FDLS
3.1%
VTI
2.3%

Коммуникационные услуги

FDLS
2.5%
VTI
9.8%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FDLS vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLSVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.72

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.38

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.48

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

10.85

+3.40

FDLS vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLS и VTI

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-55.45%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.92%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-19.30%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.73%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-8.00%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.03%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и VTI

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.38%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

10.13%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

12.82%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

17.51%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.28%

+0.67%

Сравнение комиссий FDLS и VTI

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и VTI

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.80%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and VTI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.38%) compared to FDLS (3.02%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 19.69% vs 18.16% for FDLS. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 19.69% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

VTI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.80% for FDLS.

FDLS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Inspire and Vanguard. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.03% for VTI.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор