PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIEX с ETILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIEX с ETILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETIEX (Eventide Exponential Technologies Fund) and ETILX (Eventide Gilead Class I) are both mutual funds - ETIEX is a Technology Equities fund managed by Eventide Funds, while ETILX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eventide Funds. Over the past 5 years, ETIEX returned 1.49%/yr vs 4.39%/yr for ETILX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ETIEX charges 1.43%/yr vs 1.11%/yr for ETILX.

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и ETILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у ETILX с доходностью 13.33%.

ETIEX

1 день
-0.72%
1 месяц
18.17%
С начала года
22.78%
6 месяцев
20.96%
1 год
33.46%
3 года*
15.76%
5 лет*
1.49%
10 лет*
—

ETILX

1 день
-0.46%
1 месяц
8.22%
С начала года
13.33%
6 месяцев
11.73%
1 год
33.69%
3 года*
15.64%
5 лет*
4.39%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIEX и ETILX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		22.78%8.94%2.52%31.96%-44.98%15.57%58.17%
ETILX
Eventide Gilead Class I		13.33%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%35.16%

Correlation

The correlation between ETIEX and ETILX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.93

The correlation between ETIEX and ETILX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Exponential Technologies Fund

Eventide Gilead Class I

Часто сравнивают с ETIEX:
ETIEX с ETIMXETIEX с ETIDXETIEX с FDLSETIEX с BUGETIEX с BOTZETIEX с XLKETIEX с VTI
Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с TPLCETILX с ETIDXETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с BIBLETILX с BUGETILX с VTI

Доходность на риск

ETIEX vs. ETILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIEX
Ранг доходности на риск ETIEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIEX c ETILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Eventide Gilead Class I (ETILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIEXETILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.92

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.64

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.36

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

9.39

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIEX vs. ETILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETILX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и ETILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIEXETILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.18

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и ETILX

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -53.83%, что больше максимальной просадки ETILX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и ETILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIEXETILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.83%

-41.30%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-14.40%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-25.71%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.83%

-41.30%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-0.49%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.08%

-11.52%

-18.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

3.61%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и ETILX

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Eventide Gilead Class I (ETILX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIEXETILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.16%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

14.30%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

17.73%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

24.22%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

23.43%

+10.03%

Сравнение комиссий ETIEX и ETILX

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии ETILX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и ETILX

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETILX
Eventide Gilead Class I		10.65%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%

Часто задаваемые вопросы

ETIEX and ETILX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIEX has higher volatility (6.67%) compared to ETILX (5.16%). In terms of maximum drawdown, ETIEX dropped -53.83% vs ETILX's -41.30%.

ETILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIEX и ETILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор