PortfoliosLab logo
Сравнение ETIEX с ETIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETIEX и ETIDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.80%
71.72%
ETIEX
ETIDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETIEX:

-0.17

ETIDX:

0.30

Коэф-т Сортино

ETIEX:

-0.03

ETIDX:

0.54

Коэф-т Омега

ETIEX:

1.00

ETIDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

ETIEX:

-0.10

ETIDX:

0.28

Коэф-т Мартина

ETIEX:

-0.54

ETIDX:

0.92

Индекс Язвы

ETIEX:

9.43%

ETIDX:

6.16%

Дневная вол-ть

ETIEX:

30.80%

ETIDX:

19.12%

Макс. просадка

ETIEX:

-54.41%

ETIDX:

-34.12%

Текущая просадка

ETIEX:

-42.99%

ETIDX:

-13.17%

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью -4.29%.


ETIEX

С начала года

-11.48%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

-3.49%

1 год

-5.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ETIDX

С начала года

-4.29%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-7.66%

1 год

5.03%

5 лет

12.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ETIEX и ETIDX

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии ETIDX в 0.95%.


График комиссии ETIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETIEX: 1.43%
График комиссии ETIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETIDX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETIEX и ETIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETIEX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIEX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

ETIDX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIDX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETIEX c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETIEX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ETIEX: -0.17
ETIDX: 0.30
Коэффициент Сортино ETIEX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ETIEX: -0.03
ETIDX: 0.54
Коэффициент Омега ETIEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ETIEX: 1.00
ETIDX: 1.07
Коэффициент Кальмара ETIEX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ETIEX: -0.10
ETIDX: 0.28
Коэффициент Мартина ETIEX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ETIEX: -0.54
ETIDX: 0.92

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ETIDX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.30
ETIEX
ETIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и ETIDX

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.


TTM20242023202220212020201920182017
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
0.70%0.64%0.67%1.34%1.14%1.06%1.99%2.17%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и ETIDX

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и ETIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.99%
-13.17%
ETIEX
ETIDX

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и ETIDX

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.55%
12.37%
ETIEX
ETIDX